Уже несколько лет профессор Дирк Ницше является приглашенным иностранным преподавателем Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ, который знакомит магистров первого курса программы «Количественные финансы» с международным финансовым рынком, его участниками и инструментами для оценки его активов.
Дирк Ницше – профессор кафедры финансов в Bayes Business School (City University of London), а также руководитель магистерских программ. Сфера интересов Дирка Ницше включает количественную финансовую экономику, управление рисками, финансовое программирование, оценку эффективности финансовых рынков. Профессор является автором ряда научных статей и соавтором научных пособий по финансам: Investment: Spot and Derivative Markets (2001), Financial Engineering: Derivatives and Risk Management (2001), Quantitative Financial Economics (2nd edition) (2004).
Программа курса состояла из нескольких модулей:
- Финансовые рынки, его активы и фондовые индексы;
- Измерение риска и доходности ценный бумаг;
- Концепция нормального распределения в финансах;
- Модели оценки фондового рынка;
- Диверсификация инвестиционного портфеля;
- Модель ценообразования активов CAPM;
- Рынок производных финансовых инструментов.
Студенты отмечают высокие компетенции профессора и глубину преподаваемого материала. Безусловно, курс положительно сказался на улучшении не только профессиональных навыков студентов, но и языковых. На протяжении всего семестра занятия проходили в онлайн-формате, и студенты были восхищены тем, что профессор всегда был открыт и в хорошем настроении, несмотря на начало занятий в 7 утра из-за разницы во времени.
Своими впечатлениями о курсе делится Максим Быков, магистр 1-го курса программы «Количественные финансы»: «Очень здорово, что у нас была возможность прослушать такой же курс, который преподается в Лондоне для студентов университета City University of London. Меня очень привлекли открытость профессора и его легкость в ведении занятий».
